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一文看懂中科金审图计算技术在反洗钱中的应用之道
公司新闻来源:中科金审发布时间:2021/12/10

世界起于二元,归于多元。


1736年,瑞士数学家euler(欧拉)在他的一篇论文中讨论了哥尼斯堡七桥问题,由此诞生了一个全新的数学分支——图论(graph theory)。


毫不夸张的说,图(graph)是数据结构和算法学中最强大的框架之一,可以用节点来表现任何一个包含了二元关系的结构或系统,让多元的复杂系统变得直观可见。



在图论提出后的200多年中,随着理论和经验的积累,图论的应用范围逐步扩大,直到20世纪50年代以后,计算机的大量应用使得大规模问题的求解成为可能。

 

围绕图论,计算机科学家们设计了诸多算法,并把若干实际问题抽象出来,用图论的算法解决。

 

自此,图开始加速应用在电路设计、交通运输、通讯网络等复杂问题的解决上,人们运用图论带来的全新思维方式看透系统,找到事物之间流转的内在联系,进而洞察万物、预测未来。




以本文探讨的图计算在反洗钱中的应用为例,反洗钱、反欺诈、金融风控是图计算在金融领域的主要应用场景。图可以对万事万物进行关联关系展示,而资金关系恰恰就是天然的关系图,洗钱的过程即是一个包含了亲友关系、转账关系、通讯关系等在内的多元系统。

 

在此前的很长一段时间,由于洗钱手段的复杂性和多变性,如何有效识别洗钱活动是一个巨大挑战。常规的反洗钱规则虽然能够帮助发现一些异常的洗钱行为,但大多是根据历史数据总结出来的,过于依赖人工经验,难免疏漏。


更重要的是,当前的洗钱活动往往涉及到团伙犯罪,而反洗钱规则只适用于识别单个账户的洗钱行为,对隐藏在金融交易网络中的洗钱团伙却无法识别。

 

近年来,在全球各国为应对洗钱活动付出高额成本之时,图技术以其关联挖掘、穿透分析等优势,逐渐走入金融监管科技领域并彰显力量。




带着对图技术在反洗钱领域的丰富实战经验和技术思考,中科金审副总裁殷欣应邀在日前召开的2021首届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十一届中国反洗钱高峰论坛上就《图计算在反洗钱中的实战应用》主题进行了精彩分享——


当下,反洗钱工作面临着洗钱形式多变、动态变化迅速、隐藏关系难挖掘、洗钱特征变化多样、反洗钱预警存在误报、实时监测预警难等痛点。


而在传统技术层面,首先,基于传统规则的判定方法已经不再适用,如当今演变出的第四方支付、法币与虚拟币交易等的识别和监测预测,传统判定方法很难发挥实效,以前我们积累的经验难以附加使用;第二,动态网络的监测很难实现对未来变化趋势的预测;第三,数据海量提升后,很难从大批量数据中发掘隐藏关系。


大规模图计算在一定程度上可以解决上述难点。相比传统数据库等基于关系型模型的处理方式,将图计算应用于反洗钱,可精准分析资金流动痕迹,深度刻画金融主体间的关系,让深度关系表征图谱化,使一切隐藏在数据背后的关系都有迹可循、有可依,进而提高风险识别的准确性,降低误报风险。

 

图的优势之一庞杂信息看不清?——海量数据可视化分析

 


图计算能够以一种更友好的展现形式,将通过高深算法挖掘出来的分析结果直观、流畅地展示出来,让使用者一目了然。

图的优势之二千丝万缕看不懂?——多维异构数据的关联挖掘



传统分析方法中对关联数据的挖掘,更多是在单一维度上进行数据的穿透分析,如社会关系维度、资金流水维度、通话维度等,但往往很难直观发现这三者间的关系。

 

借助于图技术,我们可以通过图的穿透挖掘能力,进行核心人员定位、关联交易网络构建等隐藏关系挖掘,直观展现资金关联交易图谱,洞悉表象之下的隐含关系。

图的优势之三钱款、团伙痕迹追不到?——穿透分析与机器学习


 

从微观层面,在诸多资金追踪项目中,针对某一笔大额可疑交易的报送,经常遇到柜台或atm取现导致的资金追踪中断的情况,给分析工作造成很大阻碍。


而图计算则可从海量交易中实现对单笔资金链路全貌的追踪,通过为账户打标签,对包含有现金交易的资金交易过程进行穿透和展示,洞察钱款的拆分流转路径,识别出哪一笔交易是取现交易后续最合理、可能性最高的关联交易,把后面的断点续上。


简而言之,图计算算法不是随便找出一笔交易,告诉我们这是对的。而是通过算法匹配,在海量的数据中精准锁定哪一笔交易是最合理、可能性最高的。



从宏观层面,基于图计算的深度学习能力,我们通过标记已知团伙,训练了图深度学习的模型,通过不同时间节点中图的变化,得以监测分析洗钱团队的发展变化过程和存量变迁。

 

此外,通过机器学习的方式,我们还可通过对其中某一个团伙发展动态的分析和算法推演,智能识别出整个洗钱团伙的发展轨迹以及与该团伙有关联关系的人和其他团伙。

 

如上图所示,从2019年开始,某洗钱团伙进入了快速膨胀和发展的阶段。fasgraph清晰还原了该团伙在不同时间段内的发展情况和洗钱团伙之间的关系变化。


图计算在反洗钱的应用上有着无限广阔的前景,中科金审人在这条道路上会坚持不懈,奋斗不止,秉承我们防控资金风险、保障经济安全的使命,自我突破,自主创新,以科技报国的心态,为国家安全观和国家金融安全战略尽一份绵薄之力!


中科金审反洗钱18luck新利体育的解决方案


基于中科金审自主研发的fasgraph高性能图计算平台,整合客户、账户及交易等内部数据以及央行、工商、司法等外部数据,利用多元数据构建知识图谱,通过图计算、人工智能、大数据等前沿技术,挖掘隐形关系和利益共同体,直观展现客户及资金流转全貌,对客户进行尽职调查、风险评级,对可疑交易进行监测、甄别,与金融机构现有反洗钱监管报送系统形成互补,最终实现抓得准”“漏的少”“审的快